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红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投

发布:2020-05-26 20:49

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 59

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 61

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 64

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 67

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70

  下属分级基金的基金简称: 红塔红土盛商一年定期开 红塔红土盛商一年定期开

  投资目标 本基金主要通过严格的风险控制和积极的主动管理,在保持资产流动性的基础

  投资策略 封闭期内,本基金的投资策略包括大类资产配置策略、固定收益类资产投资策

  业绩比较基准 中国债券总指数(财富)×90%+沪深 300 指数×10%

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

  注册登记机构 红塔红土基金管理有限公司 深圳市南山区侨香路4068号智慧广

  红塔红土盛商一 红塔红土盛商 红塔红土盛商一 红塔红土盛商 红塔红土盛商一 红塔红土盛商

  年定期开放债券 一年定期开放 年定期开放债券 一年定期开放 年定期开放债券 一年定期开放

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

  年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

  本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司(简称“公司”),经中国证券监督管理委员会批

  准,于 2012 年 6 月 12 日正式成立,注册地位于深圳前海,注册资本 4.96 亿元人民币。其中,红

  塔证券股份有限公司出资比例为 59.27%,北京市华远集团有限公司出资比例为 30.24%,深圳市创

  新投资集团有限公司出资比例为 10.49%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产

  作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构,公司将坚持价值投资理念,以专业服务

  回馈社会,建立并不断完善投研一体化平台,坚持把基金持有人利益放在首位,努力实现基金持

  有人资产增值。同时,重视投资的风险控制,建立起一套全面完善的风险管理体系,以风险预算

  为基础,合法合规运作为前提,将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程,进而实现专业组合投

  资。截止 2019 年 12 月 31 日,公司有员工 55 人,其中 34 人具有硕士或博士学位;截止 2019 年

  梁钧 基金经理 2018 年 9 月 - 19 理和基金经理、上投摩根基金管

  注:1、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

  基金运作管理办法》等有关法律法规,以及《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资

  基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

  运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金

  的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等

  规定,未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为,未开展有损于基金份额持有人利益的关联

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规,

  制定了《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》,在投资管理活动中公平对待不同投资组

  合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为确保交易的公

  平执行,公司交易管理实行集中交易制度,将公司所有投资组合的投资决策过程和交易执行过程

  分开,各投资组合的所有证券买卖活动须通过集中交易室集中统一完成。该公平交易管理方法规

  范的范围涵盖一级市场分销、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动;以及研究、授权、决策和执行等投资管理活动的各个环节。

  公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放,确保各投资组合公平获得研究资源,通过

  建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时

  的分析评估,保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票

  库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上,各投资组合应根据不

  同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围,建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严

  格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内独立、自主、审慎决策,超过投资权限的操作需要经过严格的逐级审批程序。基金经理不得兼任投资经理,且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,由集中交易室通过投资交易系统中的公平交易模块,按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下交易,严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。对于银行间市场交易、交易所大宗交易、非公开发行股票申购、债券一级市场申购等非集中竞价交易,涉及到两个或以上投资组合参与同一证券交易的情况,各投资组合经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。监察稽核部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则,定期针对旗下所有投资组合在交易所公开竞价交易中的同日同向、临近交易日同向、反向交易记录,进行交易时机和交易价差的专项统计分析,以排查异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制,公平对待旗下所有投资组合。

  报告期内,基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价格未发现异常差异,各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。

  本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外,同一投资组合禁止同日反向交易,不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,需经严格审批并留痕备查。

  报告期内,本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  2019 年是中国经济从投资导向型转向创新驱动型的转型过程中的关键之年,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。2019 年一季度末宏观数据超预期反弹和贸易战边际好转,叠加食品价格大幅上涨引发的通胀担忧,推动债券市场收益率快速上行。二季度经济数据再度走弱,通胀度过

  年内高点,外围贸易战重新升温,10 年美债下行幅度超过 70 bps,再加上 6 月中下旬包商事件导

  致央行被动放水,收益率再度进入下行通道。三季度宏观经济整体趋弱,叠加包商银行事件冲击后央行宽松流动性对冲信用风险,同时中美贸易摩擦升级,悲观预期推动海外市场收益率普遍下行,众多因素共同营造债券市场活跃交易氛围,债券收益率快速下行。但临近四季度,国内猪价大涨推升通胀预期升温、央行坚持稳健货币政策导致市场宽松预期多次落空、同时中美贸易摩擦缓和提升风险偏好,债市步入调整阶段。2019 年末随着债市调整央行 MLF 降息,债市呈现震荡走势。

  2019 年国内通胀走势出现明显的结构性特征,食品价格受猪肉涨价影响快速走高,而核心 CPI仍维持低位徘徊。新濠娱乐受非洲猪瘟和环保趋严带来的猪肉供给大幅减少影响,2019 年猪肉价格出现明显回升。尤其是 3 季度生猪出栏量大跌导致猪价加速上行。猪肉的上涨大幅推升了通胀水平,CPI

  同比从 1 月的 1.7%逐步攀升至 11 月的 4.5%,创下 2012 年以来的高点。尽管猪肉价格推升 CPI

  快速上行,PPI 同比依然处于通缩区间,与总需求更为相关的核心 CPI 在 2019 年 11 月也仅处于

  2019 年以来,央行实施了两次全面降准,累计降准 1.5 个百分点,实施定向降准两次,同时

  加大公开市场货币投放。11 月央行超市场预期降低 MLF 利率,释放出货币政策稳增长、降成本的思路尚未改变。本基金在 2019 年灵活使用债券久期和杠杆,在三季度采取低久期低杠杆策略,待通胀预期升温推动债券收益率上行后,择机提升债券持仓久期和杠杆,为基金业绩产生较好贡献。在权益投资方面,基金采取了“消费+科技”的配置思路,以稳健收益为目标,选择受益于稳增长的低估值行业,同时适当布局符合中国经济长期发展需要的高科技行业,为基金产品获取了较好的收益。

  截至本报告期末红塔红土盛商一年定期开放债券 A 基金份额净值为 1.0312 元,本报告期基金

  份额净值增长率为 1.08%;截至本报告期末红塔红土盛商一年定期开放债券 C 基金份额净值为1.0216 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.68%;同期业绩比较基准收益率为 7.36%。

  展望 2020 年,新冠疫情是当前全球经济和市场最为关注的事件,虽然中国在一季度成功的阻止了新冠疫情在本国的爆发,但其在全球的蔓延使得原本不稳定的全球经济和国际关系更加的动荡不安,矛盾更加尖锐。疫情的扩散、经济停滞、海外市场的爆跌,人类再次面临严峻的挑战时互相推诿、各自为战,这让事情变得更为糟糕,A 股市场也不可能走出独立行情。在市的一片悲观当中,我们应当保持希望与信心,要对人类这个整体抱有希望,我们曾一次次面对困难与挑战,但我们仍然不断进化、科技指数级的增长;我们应当对中国有信心,面对新冠疫情,我们高效的政府和高素质的人民做出了非常好的应对,用最短的时间开始重启经济。经此一疫,我相信我们能更好的认识我们这个民族所具备的各项优点,也更好的认识我们在全球政治、经济中所处的地位,我们会对我们自己和我们的国家更有信心。回到经济和市场,我们认为疫情是会对全球的经济和生活方式产生非常大的影响,但这样的冲击更多的集中的一、二季度,随着疫情得到控制,全球的经济将会在各国政府稳经济的政策下开始复苏。因此一、二季度可能是全球宏观经济的低点,中国的宏观经济低点可能在一季度,而后向好。股市提前于经济,上半年疫情的冲击给股票市场带来较好的布局机会。短期内消费和稳经济相关的新老基建行业更有机会,但时间放长到全年,我们认为还是科技成长行业会是更好的投资机会。全球低利率环境有利于科技创新,也有利于信用的扩张、风险偏好的提升,而 5G 建设和新能源汽车这两个产业链的高速发展会对人类的生产与生活产生巨大的改变,由此带来巨大的投资机会。

  报告期内,基金管理人内部开展的有关本基金的监察稽核工作包括,严格事前的监督审查,通过系统和人工相结合,开展事中监控、事后检查稽核,保障业务运作的合法合规性。监察稽核部对基金募集和持续营销、基金等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面进行事先合规审核,通过投资交易系统预设风控指标阀值对相关投资组合的合规风险实现事前控制,通过公平交易模块对本基金及基金管理人管理的其他投资组合之间的公平交易情况进行每日监控和定期分析,对各投资组合的潜在异常交易进行每日监测和分析;定期、不定期地对本基金投资、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行全面检查,对控制手段提出改进建议和督促业务部门改进存在问题。此外,监察稽核部还根据新出台的法律法规和行业的新要求,督促公司各部门及时制定、更新规章制度和业务流程,有计划、有针对性针对全体员工、投资管理人员及其他相关业务人员进行多种形式的法律合规培训,每当新法规出台时,及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训,促进公司合规文化的建设。

  (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

  基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

  配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

  根据中国证监会的相关规定,本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程,由基金估值小组确定相应证券的估值方法。

  估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。

  基金经理参与公司启用特殊估值的流程,发表相关意见和建议,与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。

  本基金管理人分别与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其分别提供银行间同业市场、交易所市场交易的债券品种的估值数据。

  本基金于 2019 年 12 月 5 日对 A 级基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币 0.30 元进

  行分红,其中现金形式发放总额人民币 6,279,939.06 元,再投资形式发放总额人民币 52,631.65

  元,实际分配收益为人民币 6,332,570.71 元;对 C 级基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人

  民币 0.30 元进行分红,其中现金形式发放总额人民币 71,336.26 元,再投资形式发放总额人民币22,851.18 元,实际分配收益为人民币 94,187.44 元。

  本报告期内,本基金托管人在对红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——红塔红土基金管理有限公司在红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配,分配金额为6,426,758.15 元。

  本托管人依法对红塔红土基金管理有限公司编制和披露的红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  审计报告收件人 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金

  金财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的

  金 2019年12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值

  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

  管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允

  注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

  会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

  注:报告截止日2019年12月31日,红塔红土盛商一年定期开放债券A基金份额净值人民币1.0312元,基金份额总额 211,136,843.53 份;红塔红土盛商一年定期开放债券 C 基金份额净值人民币1.0216 元,基金份额总额 3,161,993.04 份。红塔红土盛商一年定期开放债券份额总额合计为214,298,836.57 份。

  红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]519 号文《关于准予红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人红塔红土基金管理

  有限公司(以下简称“红塔红土基金公司”)自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 9 月 8 日止期间向社会

  公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)

  验字第 61014670_H02 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年 9 月

  15 日生效。本基金为契约型、定期开放式、发起式,存续期限不定。本基金设立时募集的有效认

  购资金(本金)为人民币 346,853,962.62 元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币

  基金份额。本基金的基金管理人为红塔红土基金管理有限公司,注册登记机构为红塔红土基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种,包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款(包含但不限于协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与投资股票、权证等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等资产的比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受该比例的限制。

  本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数(财富)x90%+沪深 300 指数 x10%。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

  本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

  本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

  本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

  (2)与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (3)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

  (4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

  当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

  (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (7)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账;

  (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  (3)基金销售服务费:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按

  (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影

  (1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金

  份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  (4)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;

  截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

  股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

  的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

  融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

  定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简

  称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人

  可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1

  日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政

  策的通知》,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以 2018 年 1

  月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括

  限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后

  一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

  定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

  有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

  别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

  和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计

  入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持

  股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

  化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

  转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

  根据红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告,本基金于资产负债表日后、财务报表批准日前批准、公告或实施的利润分配的情况如下:

  向截至 2020 年 3 月 12 日止在本基金注册登记机构登记在册的 A 类基金份额持有人按每 10

  份基金份额派发红利人民币 0.50 元,A 类基金实际分配收益金额为人民币 10,556,842.18 元,包

  括现金形式发放金额人民币 10,461,286.80 元及再投资形式发放金额人民币 95,555.38 元;向截

  至 2020 年 3 月 12 日止在本基金注册登记机构登记在册的 C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额

  派发红利人民币 0.50 元,C 类基金实际分配收益金额为人民币 158,099.65 元,包括现金形式发

  截至财务报表批准日,除上述事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

  注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:

  注:1)基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的市场费率计算并支付;

  2)根据《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,发起资金认购本基金的金额不少于人民币 1,000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

  2017 年 9 月 15 日(基金合同生效日),红塔红土基金公司运用固有资金作为发起资金认购的本基

  7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本期的活期银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注

  截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  购证券款余额为人民币 59,039,271.44 元,是以如下债券作为质押:

  截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

  本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调金融工程小组及其他各部门完成运作风险管理,并进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责,并由督察长分管。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金所持有证券均在证券交易所上市交易,或在银行间同业市场交易,除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

  本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及卖出

  回购金融资产款等,本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过

  调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。

  表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予

  下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能

  假设 的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表示可

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格

  假设 风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能

  的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表

  注:本基金业绩比较基准=中国债券总指数(财富)x90%+沪深 300 指数 x10%。。

  本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

  分为第一层次的余额为人民币 7,004,297.00元,划分为第二层次的余额为人民币 363,399,797.00

  元,无划分为第三层次的余额。于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计

  入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 174,437.00 元,划分为第二层次的余额为人民币 259,672,030.40 元,无划分为第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额);

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。

  2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人,基金管理人基金经理、基金管理人股东和其他从业人员认购的基金份额不属于发起份额。

  公司于 2019 年 10 月 22 日公告公司法定代表人变更为饶雄先生,2020 年 3 月 20 日公告公司

  法定代表人变更为李凌先生,上述变动已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站披露。

  报告期内应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为 50,000.00 元。该

  2019 年 8 月,本基金管理人收到深圳市公安局南山分局作出行政处罚决定书,因公司网上交

  易系统存在“短信炸弹”中风险漏洞给予责令改正并处警告的处罚,公司及时排查原因并更新系统补丁,未发生实际风险,亦未造成任何损失。

  注:本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  1 关于旗下基金新增代销机构 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 1 月 10 日

  2 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 1 月 21 日

  3 关于旗下基金新增代销机构 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 3 月 27 日

  4 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 3 月 30 日

  5 红塔红土盛商一年定期开放 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 4 月 20 日

  6 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 4 月 27 日

  7 公司旗下基金参与华鑫证券 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 4 月 30 日

  8 关于旗下基金所持停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 5 月 7 日

  9 关于旗下基金新增代销机构 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 5 月 13 日

  10 关于旗下部分基金可投资科 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 6 月 29 日

  11 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 7 月 17 日

  12 关于旗下基金新增代销机构 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 7 月 24 日

  13 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 8 月 28 日

  14 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 9 月 17 日

  15 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 10 月 22 日

  17 债券型发起式证券投资基金 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 12 月 3 日

  18 公司旗下基金开展网上直销 中国证监会指定报刊及网站 2019 年 12 月 17 日

  本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,可能出现大额赎回导致基金净值波动的风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产导致投资者赎回申请延期办理的风险。敬请投资者留意。

  基金管理人的办公场所:广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801

  投资者可通过基金管理人网站,或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可取得备查文件的复制件或复印件。

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